דילוג לניווט ראשי דילוג לחיפוש דילוג לתוכן הראשי

A sufficient stability condition for linear stochastic Markovian systems

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

תקציר

Asymptotic stability of the zero solution for stochastic jump parameter systems of differential equations given by dX(t)=A(ξ(t))X(t)dt+H(ξ(t))X(t) dw(t), where ξ(t) is a finite-valued Markov process and w(t) is a standard Wiener process, is considered. It is proved that the existence of a unique positive solution of the system of coupled Lyapunov matrix equations derived in the paper is a sufficient asymptotic stability condition.

שפה מקוריתאנגלית
כותר פרסום המארחNumerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2011 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics
עמודים1940-1942
מספר עמודים3
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 2011
אירועInternational Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2011 - Halkidiki, יוון
משך הזמן: 19 ספט׳ 201125 ספט׳ 2011

סדרות פרסומים

שםAIP Conference Proceedings
כרך1389
ISSN (מודפס)0094-243X
ISSN (אלקטרוני)1551-7616

כנס

כנסInternational Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2011
מדינה/אזוריוון
עירHalkidiki
תקופה19/09/1125/09/11

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'A sufficient stability condition for linear stochastic Markovian systems'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי