تخطي إلى التنقل الرئيسي تخطي إلى البحث تخطي إلى المحتوى الرئيسي

A sufficient stability condition for linear stochastic Markovian systems

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرمنشور من مؤتمرمراجعة النظراء

ملخص

Asymptotic stability of the zero solution for stochastic jump parameter systems of differential equations given by dX(t)=A(ξ(t))X(t)dt+H(ξ(t))X(t) dw(t), where ξ(t) is a finite-valued Markov process and w(t) is a standard Wiener process, is considered. It is proved that the existence of a unique positive solution of the system of coupled Lyapunov matrix equations derived in the paper is a sufficient asymptotic stability condition.

اللغة الأصليةالإنجليزيّة
عنوان منشور المضيفNumerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2011 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics
الصفحات1940-1942
عدد الصفحات3
المعرِّفات الرقمية للأشياء
حالة النشرنُشِر - 2011
الحدثInternational Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2011 - Halkidiki, اليونان
المدة: 19 سبتمبر 201125 سبتمبر 2011

سلسلة المنشورات

الاسمAIP Conference Proceedings
مستوى الصوت1389
رقم المعيار الدولي للدوريات (المطبوع)0094-243X
رقم المعيار الدولي للدوريات (الإلكتروني)1551-7616

!!Conference

!!ConferenceInternational Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2011
الدولة/الإقليماليونان
المدينةHalkidiki
المدة19/09/1125/09/11

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “A sufficient stability condition for linear stochastic Markovian systems'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا